WEKO3
アイテム
パネル自己回帰単位根検定の漸近的性質に与える説明変数のクロスセクション効果
http://hdl.handle.net/10959/00004571
http://hdl.handle.net/10959/00004571f4e0c703-5b85-44a3-b03c-00f645c7848e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
keizaironsyu_55_2_3_35_60.pdf (2.1 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2019-03-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Cross-Sectional Effects of Common and Heterogeneous Regressors on Asymptotic Properties of Panel Autoregressive Unit Root Tests | |||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | パネル ジコ カイキ タンイコン ケンテイ ノ ザンキンテキ セイヒツ ニ アタエル セツメイ ヘンスウ ノ クロス セクション コウカ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | パネル自己回帰単位根検定の漸近的性質に与える説明変数のクロスセクション効果 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
田中, 勝人
× 田中, 勝人× Tanaka, Katsuto |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The present paper deals with nonstationary panel autoregressive （AR） models, and examines crosssectional effects of regressors on the asymptotic properties of panel unit root tests for the AR（1） coefficient. We consider various types of common and heterogeneous regressors and compute limiting local powers of tests as T →∞ for each N, where T and N are the time and cross section dimensions, respectively. Dealing with tests based on the ordinary least squares estimator （OLSE） and the generalized LSE （GLSE）, we examine how common and heterogeneous regressors affect the tests as N becomes large. It is shown that the existence of common regressors does not affect the tests asymptotically as N →∞ . This means that the power of the tests remains the same even if the model contains common regressors. We further derive the limiting power envelopes of the most powerful invariant （MPI） tests, which yields the conclusion that the GLSE-based tests are asymptotically efficient, unlike the time series case. | |||||
| 書誌情報 |
ja : 學習院大學經濟論集 en : The journal of Faculty of Economics, Gakushuin University 巻 55, 号 2-3, p. 35-60, 発行日 2018-10 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 学習院大学経済学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00163953 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00038827 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
