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フローターのプライシングとスプレッドの一分析法
http://hdl.handle.net/10959/584
http://hdl.handle.net/10959/584cdcae445-fc2f-4bcf-aeb7-2e27c46815c5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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keizai_41_2_147_162.pdf (80.0 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2012-03-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | フローターのプライシングとスプレッドの一分析法 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | フローター ノ プライシング ト スプレッド ノ イチ ブンセキホウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | An Exposition on Pricing and Spread Analysis of Floaters | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
辰巳, 憲一
× 辰巳, 憲一× Tatsumi, Kenichi |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | フローター（変動利付き債）は，事前に定められたリセット日と呼ばれる期日毎に金利が更改され，この事前に定められた小期間内だけはクーポンが一定である証券である。更改される金利が参考とする国債利回り，地域連銀指定の貸出金利（米国の場合），などの金利はインデックスあるいは参照レート（reference rate）と呼ばれる。フローターのクーポン・レートは参照レートに依存して決められるが，一般に，上限などが定められ非線形である。米国では，プライシング・モデルや数多くのスプレッド概念など，フローター分野で用いられる様々な特殊な分析概念・技法が，既に存在し，活用されている。その多くはディーリングなどの画面上で数値として見られる。わが国では，漸く，2000 年6 月から15 年物変動利付国債が発行され，2003 年3 月からは個人向け変動利付国債が売りに出され，また2004 年6 月には機関投資家向け10 年満期物価連動債が初めて発行され，変動金利商品は広く知られるようになった。フローターのプライシングとスプレッドの分析体系のひとつを，金利やイールドカーブの理論を用いて，詳しく展開しよう。辰巳［10］では，基礎的な概念やプライシングの基礎などについて展開しているので，本稿はその本編に相当する。なお，証券化証券のフローターはさらに複雑であり，本稿では割愛する。 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 學習院大學經濟論集 en : The journal of Faculty of Economics, Gakushuin University 巻 41, 号 2, p. 147-162, 発行日 2004-07 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 学習院大学経済学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00163953 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00038827 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| URI | ||||||
| 識別子 | http://hdl.handle.net/10959/584 | |||||
| 識別子タイプ | HDL | |||||
