WEKO3
アイテム
ブラック=ショールズ方程式に関するシミュレーションとグラフィクスによる考察
http://hdl.handle.net/10959/2984
http://hdl.handle.net/10959/2984da6963c8-2577-4d52-82c4-5afbfd80acb8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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keizai_49_4_251_260.pdf (2.2 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-04-18 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ブラック=ショールズ方程式に関するシミュレーションとグラフィクスによる考察 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ブラック ショールズ ホウテイシキ ニカンスル シミュレーション ト グラフィクス ニヨル コウサツ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | A Study on Black-Scholes Formula with Computer Simulations and Graphics | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
白田, 由香利
× 白田, 由香利
WEKO
34015
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| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 学生にとって難解と思われているブラック＝ショールズ方程式であるが，視覚的にグラフィクス表現することで，理解が容易になる。本稿では，その確率的ブラウン運動を含む確立微分方程式に関するシミュレーション実験結果と代数学的に求められる理論的結果を3次元グラフィクスにより示す。確率的現象をコンピュータ上に再現することで，確率的ブラウン運動の理解が容易になり，同時に理論的に求められる正規分布を示し両者を比較することで，理論的事柄の理解を深める。また，オプションの期待値の導出過程における，期待値計算の積分計算範囲を，正規分布に伴う確率変数と対数正規分布に従う確率変数に関して，両者同時にグラフィクスで視覚的に示す。本稿のグラフィクスの特長は，変数間の関係をスライダー操作によるモーションとして表現した点である。スライダーで変数を動かすことにより，複雑な関係式における他の変数への影響の理解が容易になる。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 學習院大學經濟論集 en : The journal of Faculty of Economics, Gakushuin University 巻 49, 号 4, p. 251-260, 発行日 2013-01 |
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| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 学習院大学経済学会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 00163953 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00038827 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| URI | ||||||||||||
| 識別子 | http://hdl.handle.net/10959/2984 | |||||||||||
| 識別子タイプ | HDL | |||||||||||
