WEKO3
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ブラック=ショールズ方程式に関するシミュレーションとグラフィクスによる考察
http://hdl.handle.net/10959/2984
http://hdl.handle.net/10959/2984da6963c8-2577-4d52-82c4-5afbfd80acb8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
keizai_49_4_251_260.pdf (2.2 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
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公開日 | 2013-04-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ブラック=ショールズ方程式に関するシミュレーションとグラフィクスによる考察 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
タイトル | ブラック ショールズ ホウテイシキ ニカンスル シミュレーション ト グラフィクス ニヨル コウサツ | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | A Study on Black-Scholes Formula with Computer Simulations and Graphics | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
白田, 由香利
× 白田, 由香利
WEKO
34015
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抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 学生にとって難解と思われているブラック=ショールズ方程式であるが,視覚的にグラフィクス表現することで,理解が容易になる。本稿では,その確率的ブラウン運動を含む確立微分方程式に関するシミュレーション実験結果と代数学的に求められる理論的結果を3次元グラフィクスにより示す。確率的現象をコンピュータ上に再現することで,確率的ブラウン運動の理解が容易になり,同時に理論的に求められる正規分布を示し両者を比較することで,理論的事柄の理解を深める。また,オプションの期待値の導出過程における,期待値計算の積分計算範囲を,正規分布に伴う確率変数と対数正規分布に従う確率変数に関して,両者同時にグラフィクスで視覚的に示す。本稿のグラフィクスの特長は,変数間の関係をスライダー操作によるモーションとして表現した点である。スライダーで変数を動かすことにより,複雑な関係式における他の変数への影響の理解が容易になる。 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 學習院大學經濟論集 en : The journal of Faculty of Economics, Gakushuin University 巻 49, 号 4, p. 251-260, 発行日 2013-01 |
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出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 学習院大学経済学会 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 00163953 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00038827 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
URI | ||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/10959/2984 | |||||||||||
識別子タイプ | HDL |